Bu makale, yatırım risk yönetiminin sekiz temel prensibini açıklamaktadır. Temel kavramlar arasında portföy maksimum çekilme anlayışı, piyasa beta maruziyetinin izlenmesi, faktör risklerinin belirlenmesi, pozisyon büyüklüğü için öngörülen oynaklığın kullanılması, likidite riskinin göz önünde bulundurulması, nitel risk değerlendirmesi yapılması, net risk sınırlarının belirlenmesi ve risk yönetimi öz farkındalığının korunması yer alır. Makale, basit Sharpe oranı ölçümlerinin ötesine geçerek potansiyel gerçek dünya kayıplarına odaklanır ve değişen piyasa koşulları boyunca kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimini savunur.
4/28/2025, 4:58:31 PM